Как устроены общая прибыль и убытки (PnL) и прибыль спотовой сетки

В чем разница между общим PnL, прибылью сетки и PnL несопоставленных ордеров бота

Общий PnL показывает общую прибыль и убытки бота в любой момент времени. Это точный показатель эффективности вашего бота, поскольку он сочетает в себе как реализованную, так и нереализованную прибыль.

Прибыль сетки и PnL несопоставленных ордеров — компоненты общего PnL. Они указываются отдельно, чтобы вы могли лучше понять, что влияет на эффективность бота. Тем не менее, обе оценки рассчитываются только с использованием заранее определенных методов и могут не полностью отражать рыночные изменения в реальном времени и не быть точными в быстро меняющихся рыночных условиях.

Примечание. Если вы включили Распределение средств в Простом Earn, любая прибыль, полученная от Earn, будет указываться в отдельном поле с меткой Доход Простого Earn.

Как рассчитывается поле «Общий PnL»

Общий PnL — это изменение капитала вашего бота с течением времени с учетом всей прибыли и убытков. Он рассчитывается путем сравнения текущего капитала бота (на основе текущей рыночной цены) с начальным капиталом на момент создания бота — плюс или минус любые пополнения и вывод средств.

Пример
Если вы запустили бота с 100 USDT, а его текущий капитал составляет 200 USDT, то ваш общий PnL = 200 – 100 = 100 USDT.

Эта цифра включает в себя:

• реализованную прибыль по завершенным сделкам;

• комиссии за торговлю;

• нереализованный PnL открытых позиций;

• любые применимые проценты по Earn (если включены).

Как рассчитывается поле «Прибыль сетки»

Прибыль сетки — это расчетная реализованная прибыль от завершенных циклов сетки. Каждый цикл включает одну покупку и последующую продажу.

Она рассчитывается путем суммирования всей индивидуальной прибыли от успешных исполнений сеток в истории транзакций. Прибыль сетки дает четкое представление о том, сколько бот заработал только на сеточной торговле, но не включает следующее:

• нереализованную прибыль и убытки открытых позиций;

• проценты Earn;

• комиссии за торговлю, не привязанную к исполнению сетки.

Таким образом, общий PnL дает полную картину работы вашего бота. Прибыль сетки предназначена для справки и распределения.

Пример: как вычисляется прибыль сетки для группы ордеров

Ниже приведен пример группы ордеров спотовой сетки, которая включает в себя одну транзакцию покупки и одну транзакцию продажи по паре BTC/USDT. Давайте посмотрим, как обрабатываются комиссии и оценивается прибыль сетки.

Примечание.

• Валюта вычета комиссии зависит от типа транзакции

  • Для транзакций по покупке: если вы покупаете BTC, то комиссия списывается в BTC.

  • Для транзакций по продаже: если вы продаете BTC за USDT, то комиссия списывается в USDT.

• Получившаяся сумма покупки и продажи немного отличается

  • Поскольку комиссия за покупку взимается в BTC, сумма BTC, которая в итоге остается у вас после покупки, немного ниже, чем показано в виде валовой суммы.

  • В этом примере:

    • Сумма покупки: 0,00005222 BTC

    • Комиссия за покупку: 0,00000005222 BTC

    • Чистая сумма BTC после покупки: 0,00005222 – 0,00000005222 = 0,00005216778 BTC

    • Сумма покупки: 0,00005216 BTC

    • Это приводит к минимальному оставшемуся балансу BTC.

• Оставшиеся BTC из-за округления и единиц комиссии

  • После продажи может остаться очень маленькая сумма BTC — в данном случае 0,00000000778 BTC. Это происходит по следующим причинам:

  • Комиссии взимаются в разных валютах (BTC за покупку, USDT за продажу).

  • Действуют правила биржи, запрещающие продажу суммы ниже минимально торгуемой суммы.

  • Оставшиеся BTC хранятся в боте и поступают в кошелек после его остановки.

Как в этом случае оценивается прибыль сетки в этом случае

Чтобы оценить прибыль сетки для указанной группы ордеров:

• Предположим, что для покупки и продажи используется одна номинальная сумма
  Для расчета сумма подстраивается в обоих направлениях сделки к сумме продажи, то есть 0,00005216 BTC.

• Расчет валовой прибыли (до комиссий)
  Использование разницы в цене между покупкой и продажей:

  • Валовая прибыль = 0,00005216 BTC × (101 000 – 100 000)

  • Валовая прибыль = 0,05216 USDT

• Вычет комиссий

  • Комиссия за продажу (уже представлено в таблице): 0,00526816 USDT

  • Комиссия за покупку в USDT:
    = 0,00005216 BTC × 100 000 USDT/BTC × 0,1%
    = 0,005216 USDT

• Расчетная прибыль сетки для этой группы ордеров

  • Прибыль сетки = валовая прибыль – комиссия за покупку – комиссия за продажу

  • Прибыль сетки = 0,05216 – 0,005216 – 0,00526816 = 0,04167584 USDT

Дисклеймер

Это только приблизительный расчет.

• Небольшие расхождения могут возникать из-за округления.

• Комиссии за покупку и продажу взимаются в разных валютах в зависимости от местоположения покупателей.

• Совпадающие суммы нормируются для сравнения.

• Фактические комиссии зависят от типа исполнения (мейкер или тейкер) и уровня аккаунта пользователя.

Общий PnL остается точным и исчерпывающим представлением фактической прибыли и убытка вашего бота. Прибыль сетки показывает лучшую оценку части прибыли исполненных циклов сетки. Прибыль от незавершенных циклов не отражается.

Как рассчитывается поле «PnL несопоставленных ордеров»

Общий PnL показывает полную прибыль и убыток бота, он состоит из двух основных частей:

• Прибыль сетки — расчетная реализованная прибыль от завершенных циклов сетки

• PnL несопоставленных ордеров — оставшаяся часть общего PnL, не привязанная к выполненным сеточным сделкам

Если кратко

PnL несопоставленных ордеров = общий PnL – прибыль сетки

Обычно PnL несопоставленных ордеров включает:

• частично исполненные ордера сетки (например, когда нога покупки завершена, но нога продажи еще не исполнилнена);

• нереализованную прибыль и убыток от активов в боте.

Как и прибыль сетки, PnL — это оценка, рассчитанная по заранее определенной методологии и предназначенная только для справки. Это помогает получить более подробный представление о работе бота.

Почему я не могу вывести всю прибыль сетки?

Прибыль сетки представляет собой приблизительную реализованную прибыль от завершенных циклов сетки, но не всегда отражает полную сумму, которую вы можете вывести. Выводимая сумма может быть ограничена несколькими факторами:

• Возможно, вы уже вывели часть своей прибыли сетки с того же бота.

• Если вы изменили сетку или добавили средства, ваша прибыль сетки на тот момент могла быть полностью реинвестирована, а выводимая сумма сброшена до нуля.

• Прибыль сетки представляет собой приблизительную сумму и может включать небольшие разницу из-за округления или расчетных комиссий (взимаемых в разных валютах), как описано выше в примере в пункте (3). В некоторых случаях в боте может остаться небольшая сумма, если она упадет ниже минимального размера сделки биржи. Это означает, что часть прибыли сетки должна оставаться в боте для поддержки будущего ордера.

Система гарантирует, что максимальная сумма вывода будет рассчитана таким образом, что после вывода в вашем боте все еще будет достаточно средств для поддержки открытых ордеров и стратегия может продожлиться без проблем. Если вы выводите прибыль сетки, система рассчитает и предоставляет максимальную сумму, которую можно вывести без ущерба для бота.

Прибыль сетки представляет собой оценку реализованной прибыли от завершенных сделок сетки, а сумма, которую вы можете фактически вывести, может отличаться. На это может повлиять несколько факторов:

• Предыдущий вывод средств: если вы уже вывели часть прибыли сетки, оставшаяся сумма вывода будет меньше, хотя общая доходность по сетке все равно показывает совокупный доход.

• Изменения и добавление капитала: если вы измените настройки бота (например, настройки сетки) или добавите больше средств, ваша прибыль сетки может быть реинвестирована автоматически. Это сбрасывает сумму, доступную для вывода, до нуля на момент изменения.

• Приблизительные цифры и округление: прибыль сетки — это оценки, которые могут включать разницу в округлении и приблизительную сумму комиссии. Так как комиссии взимаются в разных валютах, в боте может остаться небольшая сумма.

• Торговые лимиты биржи: незначительная сумма активов может упасть ниже минимального размера торговли и должна остаться в боте для поддержки ордеров фьючерсной сетки.

Для поддержания стабильности бота система рассчитывает максимальную сумму, которую можно безопасно вывести. Это гарантирует, что ваш бот сохраняет достаточно баланса для продолжения работы без влияния на открытую или предстоящую сделку.

Когда вы выводите средства, система предоставляет максимально возможную сумму, которая не будет влиять на эффективность стратегии.

Подробнее о боте спотовой сетки можно узнать