Come funzionano i profitti e le perdite totali (PnL) e i profitti a griglia spot?

Qual è la differenza tra PnL totale, profitti a griglia e PnL non associato sul mio bot?

Il PnL totale mostra il profitto o la perdita complessivi del tuo bot in un dato momento. Si tratta di un'istantanea accurata delle prestazioni del bot, in quanto combina i guadagni realizzati e non realizzati.

I profitti a griglia e il PnL non associato sono componenti del PnL totale. Sono mostrati separatamente per aiutarti a capire meglio cosa sta influenzando le prestazioni del tuo bot. Comunque, sono solo stime che si vedono sullo schermo, fatte con metodi già decisi, e potrebbero non riflettere esattamente i cambiamenti del mercato in tempo reale o essere precise in condizioni di mercato che cambiano velocemente.

Nota: se hai abilitato Simple Earn Allocation, tutti i profitti generati da Earn appariranno sotto un campo separato etichettato Guadagni Simple Earn.

Come viene calcolato il campo "PnL totale"?

Il PnL totale è la variazione nel patrimonio netto del bot nel tempo, tenendo conto di guadagni e perdite. Viene calcolato confrontando l'attuale capitale del bot (in base al prezzo di mercato in tempo reale) con il capitale iniziale quando il bot è stato creato, più o meno eventuali aggiornamenti o prelievo.

Esempio:
Se hai avviato un bot con 100 USDT e l'attuale equity del bot è 200 USDT, il tuo PnL totale = 200 - 100 = 100 USDT.

Questa cifra include:

• Profitti realizzati dalle operazioni completate

• Commissioni di trading

• PnL non realizzati dalle posizioni aperte

• Eventuali interessi di guadagno applicabili (se abilitati)

Come viene calcolato il campo "Profitti a griglia"?

I profitti a griglia rappresentano il guadagni realizzato stimato dai cicli a griglia completati: ogni ciclo è un acquisto seguito da una vendita.

Viene calcolato sommando tutti i profitti individuali delle esecuzioni a griglia riuscite nella cronologia delle transazioni. Anche se i profitti a griglia ti danno un'idea chiara di quanto ha guadagnato il tuo bot solo con il grid trading, non mostra:

• Guadagni/perdite non realizzate da posizioni aperte

• Interessi Earn

• Commissioni di trading non legate all'esecuzione in griglia

Pertanto, il PnL totale fornisce un quadro completo delle prestazioni del tuo bot. I profitti a griglia sono intesi a scopo di riferimento e di ripartizione.

Esempio: come vengono calcolati i profitti della griglia per un gruppo di ordini

Di seguito è riportato un esempio di un gruppo di ordini di griglia spot che include un acquisto e una transazione di vendita sulla coppia BTC/USDT. Questo aiuterà a dimostrare come vengono gestite le commissioni e come vengono stimati i profitti a griglia.

Nota:

• La valuta per la deduzione della commissione dipende dal tipo di transazione

  • Per le transazioni di acquisto: se acquisti BTC, la commissione viene dedotta in BTC.

  • Per le transazioni di vendita: se vendi BTC in cambio di USDT, la commissione viene dedotta in USDT.

• Gli importi di acquisto e vendita risultante differiscono leggermente

  • Poiché la commissione di acquisto viene addebitata in BTC, l'importo di BTC che finisci per detenere dopo un acquisto è leggermente inferiore a quello mostrato come importo lordo.

  • In questo esempio:

    • Importo di acquisto: 0,00005222 BTC

    • Commissione di acquisto: 0,00000005222 BTC

    • BTC netto dopo l'acquisto: 0,00005222 - 0,00000005222 = 0,00005216778 BTC

    • Importo di vendita: 0,00005216 BTC

    • Ciò porta a un saldo di BTC rimanente.

• BTC residuo a causa dell'arrotondamento e delle unità di commissione

  • Dopo la vendita, un importo molto piccolo di BTC potrebbe rimanere nel bot, in questo caso: 0,00000000778 BTC. Ciò accade a causa di:

  • Commissioni addebitate in diverse valute (BTC per l'acquisto, USDT per le vendite)

  • Regole di exchange che impediscono la vendita di importi inferiori alla quantità minima negoziabile

  • Questo BTC rimanente rimane nel tuo bot e viene restituito al tuo portafoglio quando il bot viene arrestato.

Come vengono stimati i profitti a griglia in questo caso?

Per stimare i profitti a griglia per il gruppo di ordine mostrato:

• Assumi lo stesso nozionale per acquistare e vendere
  Ai fini del calcolo, allineiamo la quantità su entrambi i lati dell'operazione usando l'importo di vendita, ovvero 0,00005216 BTC.

• Calcola il profitto lordo (prima delle commissioni)
  Utilizzando la differenza di prezzo tra acquisto e vendita:

  • Profitto lordo = 0,00005216 BTC × (101.000 – 100.000)

  • Profitto lordo = 0,05216 USDT

• Deduci le commissioni

  • Commissione di vendita (già mostrato nella tabella): 0,00526816 USDT

  • Commissione di acquisto, approssimato in USDT:
    = 0,00005216 BTC × 100.000 USDT/BTC × 0,1%
    = 0,005216 USDT

• Profitto a griglia stimato per questo gruppo di ordini

  • Profitto a griglia = Profitto lordo – Commissione di acquisto – Commissione di vendita

  • Profitto a griglia = 0,05216 – 0,005216 – 0,00526816 = 0,04167584 USDT

Disclaimer

Questa è solo un'approssimazione.

• Possono verificarsi piccole differenze a causa dell'arrotondamento.

• Le commissioni di acquisto e vendita sono addebitate in valuta diversa, a seconda della sede dell'acquirente.

• Le quantità corrispondenti vengono normalizzate per il confronto.

• Le commissioni effettive variano in base al tipo di esecuzione (maker o taker) e al livello di conto dell'utente.

Il PnL totale rimane una rappresentazione accurata e completa dei profitti e delle perdite effettivi del tuo bot. I profitti a griglia offrono semplicemente la migliore stima possibile della parte di profitti attribuibile ai cicli a griglia completati. Eventuali profitti da cicli incompleti non vengono visualizzati.

Come viene calcolato il campo "PnL non associato"?

Mentre il PnL totale riflette il profitto o la perdita completa del tuo bot, questo si compone di due parti principali:

• Profitti a griglia: guadagni realizzati stimati dai cicli a griglia completati

• PnL non associati: la porzione rimanente di PnL totale non associata al trading a griglia completato

In parole povere,

PnL non associati = PnL totale – Profitti a griglia

Il PnL non associato in genere include:

• Ordini a griglia parzialmente eseguiti (ad esempio, quando la parte di acquisto è stata completata, ma quella di vendita non è ancora stata eseguita)

• Guadagni o perdite non realizzati da asset ancora detenuti dal bot

Proprio come i profitti a griglia, il PnL non associato è una stima, calcolata utilizzando una metodologia predefinita e destinata esclusivamente a scopi di visualizzazione. Consente di fornire una visualizzazione più dettagliata delle prestazioni del bot.

Perché non posso prendere in anticipo tutti i profitti della mia griglia?

Mentre i profitti a griglia rappresentano una stima dei profitti realizzati dai cicli di grid completati, non sempre riflettono l'intero importo che puoi prelievo. Diversi fattori possono limitare la parte prelevabile:

• Potresti aver già prelevato parte dei tuoi profitti a griglia in precedenza dallo stesso bot.

• Se hai effettuato una modifica della griglia o un investimento aggiuntivo, i tuoi profitti a griglia potrebbero essere stati completamente reinvestiti: il tuo importo prelevabile sarà pari a zero.

• I profitti a griglia sono approssimazioni e possono includere piccole differenze di arrotondamento o commissioni stimate (che vengono addebitate in valute diverse), come descritto nel punto (3) precedente. In alcuni casi, anche un piccolo importo residuo può rimanere nel bot se scende al di sotto della dimensione minima delle operazioni dell'exchange, il che significa che una parte dei profitti a griglia deve essere conservata nel bot per supportare i prossimi ordini.

Fondamentalmente, il sistema garantisce che l'importo max del prelievo venga calcolato in modo tale che dopo il prelievo, il saldo nel bot rimanga sufficiente a supportare ordini aperti e a consentire alla strategia di continuare a funzionare senza problemi come previsto. Non preoccuparti: quando prendi in considerazione i profitti a griglia, il sistema calcola e fornisce l'importo massimo che è possibile prelevare in modo sicuro senza compromettere il funzionamento in corso del bot.

Mentre i profitti a griglia rappresentano una stima dei guadagni realizzati dal trading a griglia completato, l'importo che è effettivamente possibile prelevare può variare. Diversi fattori possono influenzarlo:

• Prelievo precedente: se hai già prelevato parte dei tuoi profitti con griglia, l'importo prelevabile rimanente sarà inferiore, anche se la cifra dei profitti a griglia mostra ancora dei guadagni cumulativi.

• Modifiche o investimenti aggiuntivi: se modifichi le impostazioni del tuo bot (ad esempio, regolazione della griglia) o aggiungi più fondi, i tuoi profitti a griglia potrebbero essere reinvestiti automaticamente. In questo modo si ripristina l'importo prelevabile a zero al momento della modifica.

• Figure e arrotondamenti approssimativi: i profitti a griglia sono stima che possono includere differenze di arrotondamento e approssimazioni delle commissioni. Poiché le commissioni vengono addebitate in valuta diversa, potrebbe essere lasciato un piccolo importo residuo nel bot.

• Limite di trading di exchange: alcuni importi di asset minori potrebbero scendere al di sotto della dimensione minima di trading e devono rimanere nel bot per supportare la griglia dei futures ordine.

Per mantenere la stabilità del tuo bot, il sistema calcola l'importo massimo che è possibile prelevare in modo sicuro. Ciò garantisce che il tuo bot conservi un saldo sufficiente per continuare a funzionare come previsto senza influire sull'operazione aperta o futura.

Quando prelevi, il sistema fornirà il massimo importo possibile che non comprometterà le prestazioni della strategia.

Scopri di più sul trading bot a griglia spot